Próbkowanie Gibbsa

Próbkowanie Gibbsa (z ang. Gibbs sampling) to jedna z metod szacowania komponentów wariancji. Stanowi wariant podejścia bayesowskiego wykorzystanego w metodzie Monte Carlo. Podobnie jak metoda REML bazuje na układzie równań mieszanych i bierze pod uwagę selekcję. Metoda ta daje zwykle zbliżone oszacowania w stosunku do wyników uzyskiwanych z pomocą klasycznej metody REML, ma za to mniejsze wymagania co do pamięci komputerów, przez co łatwiej ją zastosować do bardziej złożonych modeli i większych zbiorów danych. © Tomasz Strabel